PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLX.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLX.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE).

ETLX.DE и UBUD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLX.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность DAXglobal® Gold Miners. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLX.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLX.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		10.94%152.55%27.41%11.05%-7.10%-3.32%12.25%42.55%-5.79%-3.18%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		10.71%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLX.DE показывает доходность 10.94%, а UBUD.DE немного ниже – 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETLX.DE имеют среднегодовую доходность 19.58%, а акции UBUD.DE немного отстают с 19.01%.

ETLX.DE

1 день
7.67%
1 месяц
-13.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
28.07%
1 год
103.62%
3 года*
52.43%
5 лет*
29.10%
10 лет*
19.58%

UBUD.DE

1 день
7.28%
1 месяц
-13.53%
С начала года
10.71%
6 месяцев
29.45%
1 год
103.48%
3 года*
50.21%
5 лет*
30.77%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.LETLX.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKWUBUD.DE с NUCG.LUBUD.DE с SIL

Сравнение комиссий ETLX.DE и UBUD.DE

ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

ETLX.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLX.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLX.DEUBUD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

12.76

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLX.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLX.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUD.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLX.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLX.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между ETLX.DE и UBUD.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLX.DE и UBUD.DE

ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.50%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Просадки

Сравнение просадок ETLX.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и UBUD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLX.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-57.79%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-28.94%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.03%

-38.21%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

-50.40%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-13.85%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.84%

-28.17%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

8.32%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLX.DE и UBUD.DE

L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеют волатильность 18.11% и 18.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLX.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

18.81%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

38.95%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.99%

45.70%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

35.08%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

35.66%

-1.83%