Сравнение ETLX.DE с VHVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L).
ETLX.DE и VHVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLX.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность DAXglobal® Gold Miners. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETLX.DE и VHVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETLX.DE и VHVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | 10.94% | 152.55% | 27.41% | 11.05% | -7.10% | -3.32% | 12.25% | -0.15% |
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | -0.24% | 7.68% | 25.72% | 20.92% | -12.99% | 30.21% | 6.92% | 5.64% |
Разные валюты инструментов
ETLX.DE торгуется в EUR, в то время как VHVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLX.DE показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у VHVE.L с доходностью -0.24%.
ETLX.DE
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 103.62%
- 3 года*
- 52.43%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 19.58%
VHVE.L
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETLX.DE и VHVE.L
ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHVE.L в 0.12%.
Доходность на риск
ETLX.DE vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск
ETLX.DE
VHVE.L
Сравнение ETLX.DE c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLX.DE | VHVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.88 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.26 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.82 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.37 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLX.DE | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.88 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ETLX.DE и VHVE.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLX.DE и VHVE.L
Ни ETLX.DE, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETLX.DE и VHVE.L
Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки VHVE.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и VHVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETLX.DE | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -33.60% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -11.15% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | -26.08% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -5.34% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -5.47% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 2.11% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLX.DE и VHVE.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETLX.DE | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 5.58% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 9.08% | +29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 15.79% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 14.81% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 17.08% | +16.75% |