PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLX.DE с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLX.DE с RGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETLX.DE returned 15.32%/yr vs 14.43%/yr for RGLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETLX.DE и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETLX.DE торгуется в EUR, в то время как RGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLX.DE показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ETLX.DE превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 15.32% против 14.43% соответственно.

ETLX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.48%
1 год
61.20%
3 года*
46.63%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.32%

RGLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.98%
С начала года
0.57%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.03%
3 года*
19.62%
5 лет*
14.90%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLX.DE и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-2.30%152.55%27.41%11.05%-7.10%-3.32%12.25%42.55%-5.79%-3.18%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.57%50.20%17.67%5.44%15.23%7.52%-19.37%47.53%10.49%15.18%

Correlation

The correlation between ETLX.DE and RGLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2009 г.

0.52

The correlation between ETLX.DE and RGLD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.LETLX.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

ETLX.DE vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLX.DE c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLX.DERGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.51

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.90

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.67

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.55

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLX.DE vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLX.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLX.DE и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLX.DERGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.51

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ETLX.DE и RGLD

Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки RGLD в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLX.DERGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-68.47%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-28.54%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-28.54%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.03%

-32.91%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

-48.99%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-27.04%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-17.61%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

12.52%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLX.DE и RGLD

L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLX.DERGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

9.35%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.22%

29.94%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

37.14%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

29.50%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

32.17%

+1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLX.DE и RGLD

ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Часто задаваемые вопросы

ETLX.DE and RGLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор