PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETJ с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - ETJ is a Global Equity Income fund managed by Eaton Vance, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ETJ returned 8.25%/yr vs 15.75%/yr for SPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETJ charges 0.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ETJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 15.75% соответственно.

ETJ

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-0.70%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.25%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETJ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-4.10%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ETJ and SPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.60

The correlation between ETJ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с GLVETJ с HFQTXETJ с HDQVXETJ с HDDVXETJ с SRVETJ с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ETJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETJSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.80

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.46

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.52

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.15

-11.40

ETJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETJ и SPY

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-55.19%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.88%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-18.76%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-24.50%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-33.72%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.08%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.03%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и SPY

Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 3.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.79%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.80%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.43%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.15%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.95%

+0.01%

Сравнение комиссий ETJ и SPY

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и SPY

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.67%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ETJ and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.79%) compared to ETJ (3.01%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETJ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор