Сравнение ETJ с IGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD).
ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ETJ и IGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETJ и IGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -5.25% | 3.49% | 29.55% | 14.15% | -22.74% | 11.92% | 22.31% | 26.78% | -7.03% | 18.93% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у IGD с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETJ имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции IGD немного впереди с 8.38%.
ETJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 8.27%
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETJ и IGD
ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IGD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETJ vs. IGD — Ранг доходности на риск
ETJ
IGD
Сравнение ETJ c IGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETJ | IGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.09 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.98 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4.57 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETJ | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ETJ и IGD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETJ и IGD
Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности IGD в 11.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 9.56% | 8.86% | 8.16% | 8.86% | 11.68% | 8.53% | 8.79% | 9.77% | 11.23% | 9.82% | 12.46% | 10.98% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
Просадки
Сравнение просадок ETJ и IGD
Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки IGD в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и IGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETJ | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -59.29% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.70% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -15.81% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -41.03% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.52% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -9.96% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETJ и IGD
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеют волатильность 5.65% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETJ | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 8.89% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.21% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.48% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.61% | +1.33% |