Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции ETJ — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) показал доход в -0.14% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETJ составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ETJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.62, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2007.

• This fund participated in 57.45% of S&P 500 Index downside but only 49.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия ETJ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

ETJ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund составляет 2.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.