PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETJ с SRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 10 years, ETJ returned 8.17%/yr vs 11.79%/yr for SRV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ETJ charges 0.01%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности ETJ и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 33.57%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.79% соответственно.

ETJ

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.91%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.17%

SRV

1 день
1.25%
1 месяц
-1.50%
С начала года
33.57%
6 месяцев
36.40%
1 год
43.20%
3 года*
31.00%
5 лет*
26.47%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETJ и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-0.73%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		33.57%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Correlation

The correlation between ETJ and SRV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.27

The correlation between ETJ and SRV shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с HFQTXETJ с GLVETJ с QQQETJ с HDDVXETJ с HDQVXETJ с EIAMX
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Доходность на риск

ETJ vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETJSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.32

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.91

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.30

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

9.63

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETJ vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SRV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETJSRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.32

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ETJ и SRV

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETJSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-92.93%

+60.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.13%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-26.26%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-26.26%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-81.70%

+48.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.35%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-48.50%

+40.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.50%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и SRV

Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 2.97%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETJSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.45%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

15.12%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

18.74%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

26.44%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

38.28%

-20.32%

Сравнение комиссий ETJ и SRV

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и SRV

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности SRV в 15.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.27%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.20%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

ETJ and SRV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.45%) compared to ETJ (2.97%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs SRV's -92.93%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETJ и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор