PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETJ с ADX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - ETJ is a Global Equity Income fund managed by Eaton Vance, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, ETJ returned 8.25%/yr vs 18.62%/yr for ADX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETJ charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности ETJ и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.25% против 18.62% соответственно.

ETJ

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-0.70%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.25%

ADX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.71%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.62%
1 год
26.36%
3 года*
27.59%
5 лет*
16.33%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETJ и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-4.10%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		10.48%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between ETJ and ADX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.58

The correlation between ETJ and ADX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с GLVETJ с HFQTXETJ с HDQVXETJ с HDDVXETJ с SRVETJ с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

ETJ vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETJADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.85

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.67

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.61

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.06

-13.31

ETJ vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETJ и ADX

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETJADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-71.60%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.16%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-18.29%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-25.07%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-37.17%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.36%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-22.11%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.02%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и ADX

Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 3.01%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETJADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.75%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.13%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

14.35%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.40%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.04%

-0.08%

Сравнение комиссий ETJ и ADX

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и ADX

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности ADX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.55%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.67%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%

Часто задаваемые вопросы

ETJ and ADX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (4.75%) compared to ETJ (3.01%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETJ и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор