Сравнение ETIMX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIMX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIMX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETIMX имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIMX и TPDAX
ETIMX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ETIMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ETIMX
TPDAX
Сравнение ETIMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIMX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.18 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.82 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.59 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 13.57 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.18 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ETIMX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIMX и TPDAX
Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ETIMX и TPDAX
Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -22.29% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.58% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -17.58% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.79% | -22.29% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.97% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.94% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.01% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIMX и TPDAX
Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 3.82%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.40% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 9.86% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 12.29% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 10.14% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 9.87% | +0.19% |