PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIMX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		3.22%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%11.97%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ETIMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.70% соответственно.

ETIMX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.22%
1 год
9.75%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.53%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с FMSDXETIMX с AVEMXETIMX с BIBLETIMX с VTI
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ETIMX и CONWX

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

ETIMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.21

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

12.51

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между ETIMX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и CONWX

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		6.24%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и CONWX

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-26.09%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.60%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-12.49%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

-26.09%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-1.27%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.78%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и CONWX

Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.25%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

5.47%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.70%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

10.27%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

11.16%

-1.10%