Сравнение ETILX с TPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).
ETILX управляется Eventide Funds. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ETILX и TPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETILX и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | -6.85% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 3.56% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 7.62%.
ETILX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 11.91%
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETILX и TPHD
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.
Доходность на риск
ETILX vs. TPHD — Ранг доходности на риск
ETILX
TPHD
Сравнение ETILX c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.12 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.91 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 4.12 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ETILX и TPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и TPHD
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности TPHD в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 12.95% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и TPHD
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и TPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETILX | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -41.71% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.22% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -16.54% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -4.08% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -4.77% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.93% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и TPHD
Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETILX | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 2.79% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 7.80% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 15.62% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 14.65% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.81% | +3.59% |