PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETILX с TPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETILX (Eventide Gilead Class I) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both funds - ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Over the past 5 years, ETILX returned 4.39%/yr vs 8.69%/yr for TPHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETILX charges 1.11%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности ETILX и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 9.39%.

ETILX

1 день
-0.46%
1 месяц
8.22%
С начала года
13.33%
6 месяцев
11.73%
1 год
33.69%
3 года*
15.64%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.80%

TPHD

1 день
0.77%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETILX и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETILX
Eventide Gilead Class I		13.33%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%3.56%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.39%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between ETILX and TPHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.55

The correlation between ETILX and TPHD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с TPLCETILX с ETIDXETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с BUG
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

ETILX vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.41

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.11

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.42

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.86

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ETILX и TPHD

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETILXTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-41.71%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-6.08%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-15.89%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-16.54%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.50%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.73%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.14%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и TPHD

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETILXTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.72%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

7.35%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

10.47%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

14.61%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

19.62%

+3.81%

Сравнение комиссий ETILX и TPHD

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и TPHD

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TPHD в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.65%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.98%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETILX and TPHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETILX has higher volatility (5.16%) compared to TPHD (2.72%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs TPHD's -41.71%.

ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETILX и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор