Сравнение ETILX с BUG
ETILX (Eventide Gilead Class I) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both funds - ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, ETILX returned 3.76%/yr vs 3.60%/yr for BUG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETILX charges 1.11%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности ETILX и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.69%.
ETILX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 15.03%
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETILX и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 18.02% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 6.46% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between ETILX and BUG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ETILX and BUG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETILX vs. BUG — Ранг доходности на риск
ETILX
BUG
Сравнение ETILX c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETILX | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.17 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | -0.35 | +11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETILX и BUG
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETILX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -41.66% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -37.69% | +23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -37.69% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -41.66% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.75% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -14.38% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 18.53% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и BUG
Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 6.81%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETILX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 13.95% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 26.20% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 31.21% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 28.55% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 29.30% | -5.81% |
Сравнение комиссий ETILX и BUG
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и BUG
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETILX Eventide Gilead Class I | 10.23% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETILX and BUG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to ETILX (6.81%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs BUG's -41.66%.
ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETILX и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор