PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETILX с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с BUG

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).

ETILX управляется Eventide Funds. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETILX или BUG.

Корреляция

Корреляция между ETILX и BUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ETILX и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.98%
10.47%
ETILX
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETILX:

0.26

BUG:

0.38

Коэф-т Сортино

ETILX:

0.48

BUG:

0.65

Коэф-т Омега

ETILX:

1.06

BUG:

1.08

Коэф-т Кальмара

ETILX:

0.12

BUG:

0.41

Коэф-т Мартина

ETILX:

0.77

BUG:

1.27

Индекс Язвы

ETILX:

6.01%

BUG:

6.46%

Дневная вол-ть

ETILX:

18.05%

BUG:

21.40%

Макс. просадка

ETILX:

-46.69%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

ETILX:

-31.13%

BUG:

-6.11%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 0.87%.

ETILX

С начала года

3.80%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

5.66%

1 год

5.04%

5 лет

4.04%

10 лет

7.38%

BUG

С начала года

0.87%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

8.36%

1 год

8.91%

5 лет

13.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETILX и BUG

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
График комиссии ETILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETILX и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг риск-скорректированной доходности ETILX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETILX c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETILX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.260.38
Коэффициент Сортино ETILX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.480.65
Коэффициент Омега ETILX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.08
Коэффициент Кальмара ETILX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.120.41
Коэффициент Мартина ETILX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.771.27
ETILX
BUG

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.26
0.38
ETILX
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и BUG

ETILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM202420232022202120202019
ETILX
Eventide Gilead Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и BUG

Максимальная просадка ETILX за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.13%
-6.11%
ETILX
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и BUG

Eventide Gilead Class I (ETILX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 6.26% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.26%
6.50%
ETILX
BUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab