PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

ETILX управляется Eventide Funds. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.75% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий ETILX и JUEMX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

ETILX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.66

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.07

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

3.99

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.66

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между ETILX и JUEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и JUEMX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и JUEMX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-33.37%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.90%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-24.52%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-33.37%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-9.29%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-4.11%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.24%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и JUEMX

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.56%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

9.55%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.60%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.41%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.56%

+4.84%