PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и The Texas Fund (BIGTX).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий ETIDX и BIGTX

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

ETIDX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.33

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.91

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.06

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.80

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Корреляция

Корреляция между ETIDX и BIGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и BIGTX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и BIGTX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-97.22%

+63.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.70%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-97.22%

+68.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-96.18%

+90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-18.89%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и BIGTX

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.26%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.77%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.93%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

1,245.70%

-1,228.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

880.79%

-862.48%