Сравнение ETIDX с ATGAX
ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ETIDX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETIDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETIDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 2.13% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between ETIDX and ATGAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
ETIDX
ATGAX
Сравнение ETIDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 19.18 | -18.52 |
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и ATGAX
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -0.36% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.09% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 9.71% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 9.71% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 9.71% | +8.53% |
Сравнение комиссий ETIDX и ATGAX
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и ATGAX
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.01% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETIDX and ATGAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETIDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор