Сравнение ETHW с SMST
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | 28.46% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ETHW and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between ETHW and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. SMST — Ранг доходности на риск
ETHW
SMST
Сравнение ETHW c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.04 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.82 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и SMST
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -99.25% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -85.39% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -97.32% | +35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -90.93% | +56.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 44.56% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и SMST
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 55.38% | -40.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 135.32% | -87.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 149.40% | -80.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 167.53% | -95.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 167.53% | -95.82% |
Сравнение комиссий ETHW и SMST
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и SMST
Ни ETHW, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ETHW and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор