Сравнение ETHW с SMST
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | 28.46% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ETHW and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETHW and SMST shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. SMST — Ранг доходности на риск
ETHW
SMST
Сравнение ETHW c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.79 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.52 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и SMST
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -99.25% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -85.39% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -96.27% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -90.74% | +56.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 43.15% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и SMST
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 20.09%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 46.13% | -26.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 130.40% | -83.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 146.32% | -77.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 167.25% | -95.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 167.25% | -95.04% |
Сравнение комиссий ETHW и SMST
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и SMST
Ни ETHW, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to ETHW (20.09%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -36.20% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ETHW and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор