Сравнение ETHW с ETHU
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -76.14% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -34.79% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHU
Сравнение ETHW c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.22 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHU
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -95.18% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -91.80% | +28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -95.18% | +31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -69.45% | +36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 62.60% | -24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 9.86%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 20.02% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 92.47% | -47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 137.43% | -69.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 142.96% | -70.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 142.96% | -70.90% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHU
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHU
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.94% for ETHU.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор