Сравнение ETHW с ETHU
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -78.84% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -79.57%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -36.51% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHU
Сравнение ETHW c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.84 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.19 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHU
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -96.46% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -93.99% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -96.46% | +28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -70.04% | +36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 66.04% | -25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 20.09%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 39.99% | -19.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 94.89% | -48.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 138.64% | -69.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 143.18% | -70.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 143.18% | -70.97% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHU
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHU
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to ETHW (20.09%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHW leads with -36.20% vs -78.84% for ETHU. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -36.20% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for ETHW.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 2.67% for ETHU.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор