PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHW с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHW с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ETHW is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности ETHW и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

ETHW

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.65%
1 год
-31.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHW и DBE

2026 (YTD)20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-39.45%-11.26%-3.54%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%-1.53%

Correlation

The correlation between ETHW and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

ETHW vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHW c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHWDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.43

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.96

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.89

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

11.53

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHW vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHW на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHW и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHWDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.43

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.09

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ETHW и DBE

Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHWDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-86.69%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.87%

-14.41%

-48.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-30.27%

-32.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-57.31%

+24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.74%

7.35%

+30.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHW и DBE

Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 10.08%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHWDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

12.95%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.02%

30.86%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.33%

34.97%

+33.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

29.39%

+42.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.13%

28.33%

+43.80%

Сравнение комиссий ETHW и DBE

ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHW и DBE

ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHW and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for ETHW.

ETHW is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHW и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор