PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHW с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHW с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

ETHW и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHW и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHW и BTCI

2026 (YTD)20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-28.02%-11.26%28.73%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ETHW показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

ETHW

1 день
2.07%
1 месяц
5.01%
С начала года
-28.02%
6 месяцев
-50.72%
1 год
11.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий ETHW и BTCI

ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
ETHW
Bitwise Ethereum ETF

Доходность на риск

ETHW vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHW c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHWBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.30

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.30

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

-0.66

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHW vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHW на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHW и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHWBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.02

-0.36

Корреляция

Корреляция между ETHW и BTCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHW и BTCI

ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%.

TTM20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок ETHW и BTCI

Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHWBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-44.98%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.69%

-44.98%

-16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.87%

-41.01%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.46%

-12.85%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.62%

20.50%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHW и BTCI

Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHWBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.96%

10.21%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.61%

33.66%

+19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.78%

40.04%

+35.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.63%

41.35%

+33.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.63%

41.35%

+33.28%