Сравнение ETHW с BTCI
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -34.52% for BTCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | 28.73% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between ETHW and BTCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ETHW
BTCI
Сравнение ETHW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.37 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.89 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.07 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BTCI
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -44.98% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -44.98% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -44.39% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -15.25% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 25.20% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BTCI
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 8.15% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 30.49% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 38.98% | +29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 40.12% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 40.12% | +31.94% |
Сравнение комиссий ETHW и BTCI
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BTCI
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BTCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -34.52% for BTCI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.99% for BTCI.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор