Сравнение ETHV с SMHX
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs 109.92% for SMHX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 56.56%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -10.44%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 56.56%
- 6 месяцев
- 48.92%
- 1 год
- 109.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | 32.99% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 56.56% | 30.00% | 17.76% |
Correlation
The correlation between ETHV and SMHX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SMHX — Ранг доходности на риск
ETHV
SMHX
Сравнение ETHV c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.48 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 18.08 | -18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.21 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.58 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SMHX
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -38.53% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -17.06% | -46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -12.26% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -7.33% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 6.10% | +31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 9.71%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 16.81% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 27.61% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 34.44% | +33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 40.73% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 40.73% | +31.50% |
Сравнение комиссий ETHV и SMHX
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SMHX
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SMHX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (16.81%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 109.92% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 109.92% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SMHX is Semiconductors. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор