Сравнение ETHV с SMHX
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs 75.18% for SMHX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | 29.09% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between ETHV and SMHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SMHX — Ранг доходности на риск
ETHV
SMHX
Сравнение ETHV c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.43 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.82 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SMHX
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -38.53% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -17.06% | -50.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -16.94% | -44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -7.47% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 6.97% | +36.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 14.44%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 15.79% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 32.14% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 38.47% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 41.83% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 41.83% | +29.99% |
Сравнение комиссий ETHV и SMHX
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SMHX
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SMHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to ETHV (14.44%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SMHX is Semiconductors. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор