Сравнение ETHV с SIVR
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 58.85% for SIVR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -18.67%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам ETHV и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -18.67% | 145.34% | -1.18% |
Correlation
The correlation between ETHV and SIVR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ETHV
SIVR
Сравнение ETHV c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.16 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.64 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SIVR
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -75.85% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -50.92% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -50.38% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -47.83% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 22.34% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SIVR
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 15.49% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 59.60% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 60.71% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 36.76% | +35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 32.19% | +40.15% |
Сравнение комиссий ETHV и SIVR
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SIVR
Ни ETHV, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SIVR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to SIVR (15.49%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 58.85% vs -36.10% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 15.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 58.85% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
ETHV and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SIVR is Silver. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор