Сравнение ETHV с SIVR
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs 90.07% for SIVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -4.38%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 90.07%
- 3 года*
- 41.92%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ETHV и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.38% | 145.34% | -1.29% |
Correlation
The correlation between ETHV and SIVR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ETHV
SIVR
Сравнение ETHV c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.13 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.53 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.53 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.30 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SIVR
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -75.85% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -42.42% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -41.66% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -47.85% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 19.95% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SIVR
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 9.71%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 17.11% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 58.94% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 59.44% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 36.34% | +35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 31.97% | +40.26% |
Сравнение комиссий ETHV и SIVR
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SIVR
Ни ETHV, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SIVR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (17.11%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 90.07% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 90.07% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
ETHV and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SIVR is Silver. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор