Сравнение ETHV с SETH
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -13.35% |
Correlation
The correlation between ETHV and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHV and SETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SETH — Ранг доходности на риск
ETHV
SETH
Сравнение ETHV c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.00 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.00 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SETH
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -80.74% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -56.01% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -60.69% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -54.80% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 35.78% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SETH
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.71% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.63% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 45.27% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 68.46% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 69.49% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 69.49% | +2.74% |
Сравнение комиссий ETHV и SETH
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SETH
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (9.71%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор