Сравнение ETHV с OBTC
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs -39.69% for OBTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у OBTC с доходностью -32.48%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 36.98% |
Correlation
The correlation between ETHV and OBTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ETHV and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. OBTC — Ранг доходности на риск
ETHV
OBTC
Сравнение ETHV c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.81 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.45 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и OBTC
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -94.50% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -49.13% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -66.28% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -69.52% | +35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 27.45% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и OBTC
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 13.17% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 34.90% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 44.83% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 57.29% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 76.82% | -4.48% |
Сравнение комиссий ETHV и OBTC
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и OBTC
Ни ETHV, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and OBTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, ETHV leads with -36.10% vs -39.69% for OBTC. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -36.10% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
ETHV and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: VanEck and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.49% for OBTC.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор