Сравнение ETHV с OBTC
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs -30.40% for OBTC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у OBTC с доходностью -27.42%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 39.59% |
Correlation
The correlation between ETHV and OBTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ETHV and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. OBTC — Ранг доходности на риск
ETHV
OBTC
Сравнение ETHV c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.67 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.21 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.22 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и OBTC
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -94.50% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -45.41% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -63.75% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -69.63% | +36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 25.22% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и OBTC
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.14% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 34.13% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 44.29% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 58.12% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 71.54% | +0.69% |
Сравнение комиссий ETHV и OBTC
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и OBTC
Ни ETHV, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and OBTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (9.71%) compared to OBTC (9.14%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, OBTC leads with -30.40% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -30.40% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
ETHV and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: VanEck and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.49% for OBTC.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор