Сравнение ETHV с ETHD
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHV is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs -32.31% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 106.48%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 22.73%
- 1 месяц
- 108.18%
- С начала года
- 106.48%
- 6 месяцев
- 102.42%
- 1 год
- -32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | -3.67% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 106.48% | -72.49% | -44.51% |
Correlation
The correlation between ETHV and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHV and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETHV
ETHD
Сравнение ETHV c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.39 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.49 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и ETHD
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -95.59% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -83.63% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -83.87% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -66.09% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 66.13% | -27.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и ETHD
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 14.46%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 25.74%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 25.74% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 92.03% | -45.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 137.90% | -68.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 142.82% | -70.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 142.82% | -70.19% |
Сравнение комиссий ETHV и ETHD
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и ETHD
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.47% | 156.62% | 19.15% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (25.74%) compared to ETHV (14.46%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -32.31% vs -37.87% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -32.31% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for ETHV.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор