Сравнение ETHU с SOLZ
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -58.31% for SOLZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -47.60%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -21.19%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -46.61%
- 1 год
- -58.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | 19.37% |
SOLZ Solana ETF | -47.60% | -14.53% |
Correlation
The correlation between ETHU and SOLZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ETHU and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
ETHU
SOLZ
Сравнение ETHU c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.18 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SOLZ
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -75.68% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -75.68% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -74.68% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -35.88% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 49.34% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SOLZ
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 22.40%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 22.40% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 51.35% | +43.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 74.70% | +63.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 76.44% | +66.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 76.44% | +66.74% |
Сравнение комиссий ETHU и SOLZ
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SOLZ
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SOLZ в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
SOLZ Solana ETF | 4.48% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SOLZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to SOLZ (22.40%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SOLZ's -75.68%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -58.31% vs -78.84% for ETHU. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 22.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -58.31% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 4.48% for SOLZ.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for SOLZ.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор