Сравнение ETHU с SOLZ
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -59.55% for SOLZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -45.08%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | 26.74% |
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -12.47% |
Correlation
The correlation between ETHU and SOLZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ETHU and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
ETHU
SOLZ
Сравнение ETHU c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.29 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.60 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SOLZ
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки SOLZ в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -73.46% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -73.46% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -73.46% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -34.24% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 46.26% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SOLZ
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 16.04% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 49.52% | +42.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 73.90% | +63.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 76.02% | +66.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 76.02% | +66.94% |
Сравнение комиссий ETHU и SOLZ
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SOLZ
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SOLZ в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
SOLZ Solana ETF | 4.08% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SOLZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to SOLZ (16.04%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs SOLZ's -73.46%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.55% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.55% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.08% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.95% for SOLZ.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор