Сравнение ETHU с ETHD
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -45.94% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHU and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETHU
ETHD
Сравнение ETHU c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.49 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.62 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETHD
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -95.59% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -83.63% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -86.85% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -66.06% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 66.08% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETHD
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) с волатильностью 18.57%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 18.57% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 90.60% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 136.04% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 142.06% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 142.06% | +0.90% |
Сравнение комиссий ETHU и ETHD
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ETHD
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 5.16% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор