Сравнение ETHU с BITC
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -15.12% for BITC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 26.23% |
Correlation
The correlation between ETHU and BITC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ETHU and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BITC — Ранг доходности на риск
ETHU
BITC
Сравнение ETHU c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.57 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.82 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.68 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BITC
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -38.51% | -56.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -26.51% | -65.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -26.50% | -68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -16.38% | -53.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 18.41% | +44.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BITC
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 5.92% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 19.98% | +72.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 25.54% | +111.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 46.63% | +96.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 46.63% | +96.33% |
Сравнение комиссий ETHU и BITC
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BITC
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -76.14% for ETHU. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.88% for BITC.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор