Сравнение ETHU с AETH
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -16.19% for AETH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | -14.69% |
Correlation
The correlation between ETHU and AETH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between ETHU and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETHU
AETH
Сравнение ETHU c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.37 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.52 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.37 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и AETH
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -47.78% | -47.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -43.98% | -47.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -43.84% | -51.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -24.68% | -44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 30.99% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и AETH
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 4.02% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 27.18% | +65.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 44.88% | +92.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 54.64% | +88.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 54.64% | +88.32% |
Сравнение комиссий ETHU и AETH
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и AETH
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and AETH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -76.14% for ETHU. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор