Сравнение ETHU с AETH
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -32.05% for AETH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ETHU and AETH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between ETHU and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETHU
AETH
Сравнение ETHU c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.93 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и AETH
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -51.08% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -51.08% | -42.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -47.37% | -47.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -25.61% | -45.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 34.63% | +34.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и AETH
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 10.54% | +18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 26.03% | +70.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 43.36% | +94.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 53.90% | +88.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 53.90% | +88.35% |
Сравнение комиссий ETHU и AETH
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и AETH
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and AETH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -83.75% for ETHU. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.85% for AETH.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.90% for AETH.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор