Сравнение ETHT с USFR
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -74.55% vs 3.99% for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам ETHT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 2.84% |
Correlation
The correlation between ETHT and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. USFR — Ранг доходности на риск
ETHT
USFR
Сравнение ETHT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 13.31 | -12.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 201.33 | -202.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 779.76 | -780.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и USFR
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -1.36% | -94.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | -0.02% | -93.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | 0.00% | -95.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -0.15% | -67.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | 0.01% | +65.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и USFR
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | 0.09% | +39.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 0.19% | +94.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 0.27% | +137.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 0.40% | +142.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 0.78% | +142.42% |
Сравнение комиссий ETHT и USFR
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и USFR
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.02% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -74.55% for ETHT. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 3.90% for USFR.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор