Сравнение ETHT с SETH
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -9.29% |
Correlation
The correlation between ETHT and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHT and SETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. SETH — Ранг доходности на риск
ETHT
SETH
Сравнение ETHT c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.02 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.04 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и SETH
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -80.74% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -56.01% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -61.29% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -54.79% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 35.77% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и SETH
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 9.81% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 46.07% | +46.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 68.54% | +68.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 69.53% | +73.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 69.53% | +73.37% |
Сравнение комиссий ETHT и SETH
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и SETH
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности SETH в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 10.91% for SETH.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор