Сравнение ETHT с EZET
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -77.01% vs -32.57% for EZET. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -73.16%, что значительно ниже, чем у EZET с доходностью -40.23%.
ETHT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -45.74%
- С начала года
- -73.16%
- 6 месяцев
- -76.91%
- 1 год
- -77.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -73.16% | -64.86% | -29.68% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between ETHT and EZET is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and EZET has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETHT
EZET
Сравнение ETHT c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.86 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и EZET
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -64.05% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.13% | -63.36% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.50% | -63.36% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.88% | -32.74% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.75% | 37.94% | +24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и EZET
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 9.68% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.54% | 45.32% | +46.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.37% | 68.34% | +68.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.77% | 72.29% | +70.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.77% | 72.29% | +70.48% |
Сравнение комиссий ETHT и EZET
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и EZET
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.70% | 4.57% | 0.02% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.00%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.50% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -77.01% for ETHT. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -77.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.70%, compared with 0.00% for EZET.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор