Сравнение ETHT с EZBC
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -74.55% vs -39.76% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | -6.56% | 32.56% |
Correlation
The correlation between ETHT and EZBC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHT
EZBC
Сравнение ETHT c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.30 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и EZBC
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -52.07% | -43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | -52.07% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -50.46% | -45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -16.89% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | 30.56% | +35.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и EZBC
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | 13.04% | +26.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 34.61% | +60.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 44.23% | +93.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 50.15% | +93.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 50.15% | +93.05% |
Сравнение комиссий ETHT и EZBC
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и EZBC
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and EZBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to EZBC (13.04%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.02% vs EZBC's -52.07%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.76% vs -74.55% for ETHT. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.76% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.00% for EZBC.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.19% for EZBC.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор