Сравнение ETHT с EZBC
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -38.68% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 34.80% |
Correlation
The correlation between ETHT and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHT
EZBC
Сравнение ETHT c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.79 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.36 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.30 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и EZBC
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -49.37% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -49.37% | -42.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -48.04% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -16.01% | -48.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 28.42% | +34.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и EZBC
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 9.43% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 34.44% | +58.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 43.67% | +92.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 50.06% | +92.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 50.06% | +92.84% |
Сравнение комиссий ETHT и EZBC
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и EZBC
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, EZBC leads with -38.68% vs -76.37% for ETHT. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -38.68% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for EZBC.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.19% for EZBC.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор