Сравнение ETHT с EZBC
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 32.56% |
Correlation
The correlation between ETHT and EZBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ETHT and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHT
EZBC
Сравнение ETHT c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и EZBC
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -53.35% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -53.35% | -40.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -48.92% | -45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -17.75% | -50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 33.13% | +36.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и EZBC
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 10.76% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 34.80% | +60.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 44.30% | +92.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 49.84% | +92.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 49.84% | +92.31% |
Сравнение комиссий ETHT и EZBC
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и EZBC
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and EZBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -84.63% for ETHT. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.00% for EZBC.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.19% for EZBC.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор