PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BB с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BB (BlackBerry Limited) is a stock, while IWC (iShares Micro-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. Over the past 10 years, BB returned 3.44%/yr vs 11.35%/yr for IWC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BB и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность 168.60%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 3.44% против 11.35% соответственно.

BB

1 день
-1.36%
1 месяц
82.44%
С начала года
168.60%
6 месяцев
143.54%
1 год
156.42%
3 года*
24.23%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
3.44%

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BB и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BB
BlackBerry Limited		168.60%0.26%6.78%8.59%-65.13%41.03%3.27%-9.70%-36.35%62.12%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between BB and IWC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2005 г.

0.49

The correlation between BB and IWC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackBerry Limited

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с BB:
BB с QQQBB с SPYBB с ETHSXBB с ICCMBB с GRRRBB с DOWBB с COST
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

BB vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB
Ранг доходности на риск BB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.36

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.10

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

14.76

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BB и IWC

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-64.61%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-12.43%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.32%

-29.46%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.65%

-40.68%

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.59%

-47.21%

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-2.90%

-90.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-15.28%

-56.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

3.75%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BB и IWC

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с iShares Micro-Cap ETF (IWC) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

7.29%

+13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

17.26%

+22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.43%

23.63%

+27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.85%

24.42%

+33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

24.42%

+35.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и IWC

BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BB
BlackBerry Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BB and IWC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BB has higher volatility (21.14%) compared to IWC (7.29%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs IWC's -64.61%.

BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BB и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор