Сравнение BB с IWC

С начала года, BB показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -7.69% против 10.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BB и IWC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и IWC.

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.