PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 26.63% for XJH. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 14.21%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и XJH

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%11.90%

Correlation

The correlation between ETHO and XJH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between ETHO and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и XJH

Секторы
ETHO
XJH

Технологии

26.3%
16.0%

Промышленность

16.7%
25.9%

Финансовые услуги

13.0%
14.8%

Здравоохранение

11.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.3%

Недвижимость

6.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.1%

Сырьевые материалы

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Энергетика

0.4%
2.9%

Технологии

ETHO
26.3%
XJH
16.0%

Промышленность

ETHO
16.7%
XJH
25.9%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
XJH
14.8%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
XJH
9.6%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
XJH
11.3%

Недвижимость

ETHO
6.5%
XJH
8.2%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
XJH
3.8%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
XJH
1.1%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
XJH
4.9%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
XJH
1.6%

Энергетика

ETHO
0.4%
XJH
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

ETHO vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.65

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.41

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.78

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

10.25

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ETHO и XJH

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, примерно равная максимальной просадке XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-25.07%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.61%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.82%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.61%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и XJH

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.04%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.44%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.89%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

16.25%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

19.92%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.87%

-0.48%

Сравнение комиссий ETHO и XJH

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и XJH

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ETHO and XJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.44%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs XJH's -25.07%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 26.63% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 26.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.72% for ETHO.

ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.12% for XJH.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор