Сравнение ETHO с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Solar ETF (TAN).
ETHO и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -24.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и TAN
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
ETHO vs. TAN — Ранг доходности на риск
ETHO
TAN
Сравнение ETHO c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.68 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.21 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 13.78 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.15 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и TAN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и TAN
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и TAN
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -95.29% | +69.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -16.25% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -74.16% | +69.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -78.57% | +73.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 6.15% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и TAN
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.58%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 10.07% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 26.24% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 39.51% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 39.82% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 37.78% | -18.17% |