PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с TAN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 37.96% vs 72.90% for TAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 17.81%.

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAN

1 день
-0.50%
1 месяц
-16.08%
С начала года
17.81%
6 месяцев
13.78%
1 год
72.90%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и TAN

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%
TAN
Invesco Solar ETF		17.81%48.31%-22.94%

Correlation

The correlation between ETHO and TAN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between ETHO and TAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и TAN

Секторы
ETHO
TAN

Технологии

28.7%
65.1%

Промышленность

15.9%
2.3%

Здравоохранение

12.3%

-

Финансовые услуги

12.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%
29.2%

Энергетика

0.3%
57.3%

Технологии

ETHO
28.7%
TAN
65.1%

Промышленность

ETHO
15.9%
TAN
2.3%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
TAN

-

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
TAN
3.5%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
TAN

-

Недвижимость

ETHO
6.3%
TAN

-

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
TAN

-

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
TAN

-

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
TAN

-

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
TAN
29.2%

Энергетика

ETHO
0.3%
TAN
57.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

ETHO vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.91

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.57

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.37

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

10.58

+5.38

ETHO vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и TAN

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-95.29%

+69.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-21.72%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-73.42%

+73.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-78.47%

+74.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.91%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и TAN

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 5.06%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

15.56%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

28.39%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

38.32%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

40.14%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

38.15%

-18.68%

Сравнение комиссий ETHO и TAN

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и TAN

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and TAN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (15.56%) compared to ETHO (5.06%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs TAN's -95.29%.

On 1-year performance, TAN leads with 72.90% vs 37.96% for ETHO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAN has performed better with a 72.90% return vs 37.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

ETHO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for TAN.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TAN is Alternative Energy Equities. ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.69% for TAN.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор