PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHO с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

ETHO и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHO и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHO и RUNN

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		2.47%10.23%8.17%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с VGTETHO с SPY
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий ETHO и RUNN

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Доходность на риск

ETHO vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHORUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.02

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.15

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.04

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.11

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHORUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.02

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между ETHO и RUNN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и RUNN

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.84%0.86%0.69%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ETHO и RUNN

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHORUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-16.83%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.60%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.74%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.36%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.82%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и RUNN

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHORUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.42%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

9.85%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.68%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

13.87%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

13.87%

+5.74%