Сравнение ETHO с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
ETHO и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHO и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 3.50% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и QDVO
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
ETHO vs. QDVO — Ранг доходности на риск
ETHO
QDVO
Сравнение ETHO c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.79 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.13 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.94 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.92 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и QDVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и QDVO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и QDVO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -17.75% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -10.24% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.70% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -2.51% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.75% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и QDVO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.38% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 9.78% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.61% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.01% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.01% | +1.60% |