PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ETHO is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 26.60% for QDVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и QDVO

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%3.50%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between ETHO and QDVO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.66

The correlation between ETHO and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и QDVO

Секторы
ETHO
QDVO

Технологии

26.3%
50.6%

Промышленность

16.7%
1.7%

Финансовые услуги

13.0%
4.1%

Здравоохранение

11.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.5%

Недвижимость

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
16.8%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
0.7%

Энергетика

0.4%
0.8%

Технологии

ETHO
26.3%
QDVO
50.6%

Промышленность

ETHO
16.7%
QDVO
1.7%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
QDVO
4.1%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
QDVO
4.6%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
QDVO
12.5%

Недвижимость

ETHO
6.5%
QDVO

-

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
QDVO
6.3%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
QDVO
16.8%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
QDVO
1.8%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
QDVO
0.7%

Энергетика

ETHO
0.4%
QDVO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

ETHO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.19

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.02

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.62

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

10.64

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.42

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ETHO и QDVO

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-17.75%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.21%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-2.36%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и QDVO

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.86%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

8.87%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.21%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.42%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.42%

+1.97%

Сравнение комиссий ETHO и QDVO

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и QDVO

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and QDVO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.04%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 26.60% for QDVO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.72% for ETHO.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор