PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETHO с HACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ETHO и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHO и HACK


2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
2.47%10.23%8.17%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
-5.23%7.97%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -5.23%.


ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HACK

1 день
1.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-12.47%
1 год
5.34%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Сравнение комиссий ETHO и HACK

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.


Доходность на риск

ETHO vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETHOHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.21

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.47

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.30

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.79

+6.02

ETHO vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETHOHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между ETHO и HACK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и HACK

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности HACK в 0.08%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
0.84%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок ETHO и HACK

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и HACK.


Загрузка...

Показатели просадок


ETHOHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-42.68%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-20.67%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-14.52%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-11.70%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

7.81%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и HACK

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.58%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ETHOHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

17.10%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

26.04%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

23.31%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.85%

-3.24%