Сравнение ETHO с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
ETHO и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -5.23%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и HACK
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
ETHO vs. HACK — Ранг доходности на риск
ETHO
HACK
Сравнение ETHO c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.21 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.47 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.30 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 0.79 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.21 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и HACK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и HACK
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности HACK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и HACK
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -42.68% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -20.67% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -14.52% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -11.70% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 7.81% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и HACK
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.58%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.14% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 17.10% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 26.04% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 23.31% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.85% | -3.24% |