PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с HACK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 37.96% vs 13.34% for HACK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHO показывает доходность 20.60%, а HACK немного ниже – 19.78%.

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
0.26%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.78%
6 месяцев
17.59%
1 год
13.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
9.48%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и HACK

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.78%7.97%17.68%

Correlation

The correlation between ETHO and HACK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between ETHO and HACK shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ETHO и HACK

Секторы
ETHO
HACK

Технологии

28.7%
92.7%

Промышленность

15.9%
7.2%

Здравоохранение

12.3%

-

Финансовые услуги

12.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Энергетика

0.3%

-

Технологии

ETHO
28.7%
HACK
92.7%

Промышленность

ETHO
15.9%
HACK
7.2%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
HACK

-

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
HACK
0.1%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
HACK

-

Недвижимость

ETHO
6.3%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
HACK

-

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
HACK

-

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
HACK

-

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
HACK

-

Энергетика

ETHO
0.3%
HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

ETHO vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.52

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.86

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

0.65

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

1.51

+14.45

ETHO vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и HACK

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-42.68%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-20.67%

+11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.64%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-11.61%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

8.83%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и HACK

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 5.06%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

11.60%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

21.92%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

25.98%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

24.30%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

23.24%

-3.77%

Сравнение комиссий ETHO и HACK

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и HACK

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and HACK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.60%) compared to ETHO (5.06%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.96% vs 13.34% for HACK. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.96% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

ETHO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.06% for HACK.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HACK is Technology Equities. ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.60% for HACK.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор