Сравнение ETHE с SETH
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -36.88% vs 4.59% for SETH. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 58.11%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 28.07%
- С начала года
- 58.11%
- 6 месяцев
- 56.51%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 36.90% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 58.11% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between ETHE and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.98 |
The correlation between ETHE and SETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SETH — Ранг доходности на риск
ETHE
SETH
Сравнение ETHE c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.09 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.14 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SETH
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -80.74% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -54.14% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -56.57% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -54.81% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 33.50% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SETH
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 19.69% и 19.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 19.55% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 46.19% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 69.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 69.63% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 69.63% | +121.47% |
Сравнение комиссий ETHE и SETH
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SETH
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SETH в 9.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.73% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to SETH (19.55%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 4.59% vs -36.88% for ETHE. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 4.59% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
SETH has the higher dividend yield at 9.73%, compared with 1.56% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор