Сравнение ETHE с SETH
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 38.86% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between ETHE and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between ETHE and SETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SETH — Ранг доходности на риск
ETHE
SETH
Сравнение ETHE c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.00 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.44 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SETH
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -80.74% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -56.01% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -60.69% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -54.80% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 35.78% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SETH
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.65% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 9.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 45.27% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 68.46% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 69.49% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 69.49% | +122.29% |
Сравнение комиссий ETHE и SETH
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SETH
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SETH в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -33.45% for ETHE. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор