Сравнение ETHE с MNRS
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs 17.71% for MNRS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 11.06%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -7.13% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
Correlation
The correlation between ETHE and MNRS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ETHE and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. MNRS — Ранг доходности на риск
ETHE
MNRS
Сравнение ETHE c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.31 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.59 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и MNRS
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -56.70% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -56.70% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -38.78% | -37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -23.57% | -48.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 30.02% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.62%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 17.51% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 53.33% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 72.04% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 70.79% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 70.79% | +119.60% |
Сравнение комиссий ETHE и MNRS
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и MNRS
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MNRS в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and MNRS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -45.39% for ETHE. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.49% for MNRS.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор