Сравнение ETHE с MNRS
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs 112.67% for MNRS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 62.19%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -9.87% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ETHE and MNRS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between ETHE and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. MNRS — Ранг доходности на риск
ETHE
MNRS
Сравнение ETHE c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.00 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.91 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.62 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и MNRS
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -56.70% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -56.70% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -10.60% | -66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -23.69% | -48.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 28.94% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 19.78% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 52.30% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 70.18% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 70.43% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 70.43% | +121.35% |
Сравнение комиссий ETHE и MNRS
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и MNRS
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and MNRS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -33.45% for ETHE. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.33% for MNRS.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор