Сравнение ETHE с MNRS
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -36.88% vs 95.10% for MNRS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 45.71%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -7.13% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
Correlation
The correlation between ETHE and MNRS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ETHE and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. MNRS — Ранг доходности на риск
ETHE
MNRS
Сравнение ETHE c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.69 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.27 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и MNRS
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -56.70% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -56.70% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -19.68% | -60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -23.32% | -48.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 29.17% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 19.69%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 20.85% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 52.45% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 71.30% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 70.73% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 70.73% | +120.37% |
Сравнение комиссий ETHE и MNRS
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и MNRS
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MNRS в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and MNRS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to ETHE (19.69%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -36.88% for ETHE. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.37% for MNRS.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор