Сравнение ETHE с EZBC
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -39.64% for EZBC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 28.06% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between ETHE and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETHE and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETHE
EZBC
Сравнение ETHE c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.80 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.39 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.91 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и EZBC
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -49.50% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -49.50% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -49.50% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -16.07% | -56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 28.59% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и EZBC
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 9.09% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 33.90% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 43.71% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 50.05% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 50.05% | +141.73% |
Сравнение комиссий ETHE и EZBC
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и EZBC
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, ETHE leads with -33.45% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -33.45% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for EZBC.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.19% for EZBC.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор