Сравнение ETHE с ETHT
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -32.48% vs -76.37% for ETHT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -39.63%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.39%.
ETHE
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -23.64%
- С начала года
- -39.63%
- 6 месяцев
- -42.89%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -39.63% | -13.03% | -18.40% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETHT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHE and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHT
Сравнение ETHE c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.22 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.54 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHT
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.34% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.16% | -91.91% | +28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.17% | -94.34% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -64.82% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 62.48% | -24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHT
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.87%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 20.43% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 92.88% | -46.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 136.57% | -68.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 142.90% | -60.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.84% | 142.90% | +48.94% |
Сравнение комиссий ETHE и ETHT
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHT
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ETHT в 17.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHE and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to ETHE (9.87%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, ETHE leads with -32.48% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -32.48% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 1.35% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.94% for ETHT.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор