Сравнение ETHE с BITC
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 11.14%/yr vs 28.25%/yr for BITC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 139.70% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between ETHE and BITC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ETHE and BITC has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BITC — Ранг доходности на риск
ETHE
BITC
Сравнение ETHE c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITC
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -38.51% | -57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -26.51% | -41.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -38.51% | -29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -31.62% | -48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -16.55% | -55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 19.08% | +22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITC
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 5.29% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 19.46% | +26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 25.45% | +43.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 46.30% | +35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 46.30% | +144.80% |
Сравнение комиссий ETHE и BITC
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITC
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BITC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 28.25% vs 11.14% for ETHE. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 28.25% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.56% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.88% for BITC.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор