Сравнение ETHE с BETH
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BETH is actively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs -48.17% for BETH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью -29.78%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 44.14% | 75.77% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
Correlation
The correlation between ETHE and BETH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between ETHE and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BETH — Ранг доходности на риск
ETHE
BETH
Сравнение ETHE c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.35 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BETH
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BETH в -57.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -57.12% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -57.12% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -52.55% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -19.13% | -53.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 35.76% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BETH
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 11.35% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 36.88% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 47.64% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 50.92% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 50.92% | +139.47% |
Сравнение комиссий ETHE и BETH
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BETH
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BETH в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ETHE and BETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BETH's -57.12%.
On 1-year performance, ETHE leads with -45.39% vs -48.17% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -45.39% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 1.44% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for BETH.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор