Сравнение ETHE с BAMU
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. ETHE is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, ETHE returned -29.29% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -44.35%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ETHE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -29.29%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -44.35% | -13.03% | 44.14% | 88.55% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ETHE and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ETHE
BAMU
Сравнение ETHE c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 24.37 | -24.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 96.52 | -97.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BAMU
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -0.36% | -95.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -0.12% | -67.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | 0.00% | -78.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -0.02% | -72.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.66% | 0.03% | +40.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BAMU
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 0.09% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 0.39% | +46.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 0.58% | +68.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.29% | 0.87% | +81.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.19% | 0.87% | +190.32% |
Сравнение комиссий ETHE и BAMU
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BAMU
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.56%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -29.29% for ETHE. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.46% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Brookstone. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор