Сравнение ETHD с YETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -31.39% for YETH. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -33.84%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -65.74% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
Correlation
The correlation between ETHD and YETH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between ETHD and YETH has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. YETH — Ранг доходности на риск
ETHD
YETH
Сравнение ETHD c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.57 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.01 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.51 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и YETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -61.73% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -55.63% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -59.58% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -30.99% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 31.10% | +34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и YETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.35% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 38.11% | +52.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 56.94% | +79.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 55.37% | +86.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 55.37% | +86.69% |
Сравнение комиссий ETHD и YETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и YETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности YETH в 144.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and YETH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs YETH's -61.73%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -40.70% for ETHD. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 10.40% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for YETH.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор