Сравнение ETHD с YETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs -35.64% for YETH. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -40.58%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -66.12% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -32.10% | 26.02% |
Correlation
The correlation between ETHD and YETH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between ETHD and YETH has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. YETH — Ранг доходности на риск
ETHD
YETH
Сравнение ETHD c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.61 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.06 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и YETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -64.41% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -58.73% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -63.70% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -31.87% | -34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 33.71% | +30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и YETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 18.00% | +21.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 39.81% | +52.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 57.89% | +79.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 55.78% | +86.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 55.78% | +86.65% |
Сравнение комиссий ETHD и YETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и YETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности YETH в 169.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and YETH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to YETH (18.00%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YETH leads with -35.64% vs -36.09% for ETHD. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.64% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 8.83% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for YETH.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор