Сравнение ETHD с TEKX
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -49.20% vs 156.00% for TEKX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 75.32%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 79.26%.
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 79.26%
- 6 месяцев
- 72.14%
- 1 год
- 156.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -72.49% | -67.83% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 79.26% | 40.92% | 16.00% |
Correlation
The correlation between ETHD and TEKX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between ETHD and TEKX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. TEKX — Ранг доходности на риск
ETHD
TEKX
Сравнение ETHD c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.76 | -9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 28.47 | -29.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и TEKX
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -45.57% | -50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -17.92% | -64.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.30% | -2.14% | -84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -10.09% | -56.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.92% | 5.50% | +61.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и TEKX
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.39% по сравнению с SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.39% | 11.88% | +27.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.71% | 30.10% | +63.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.55% | 38.29% | +99.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 44.46% | +98.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 44.46% | +98.08% |
Сравнение комиссий ETHD и TEKX
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и TEKX
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности TEKX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.20% | 0.36% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and TEKX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.39%) compared to TEKX (11.88%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs TEKX's -45.57%.
On 1-year performance, TEKX leads with 156.00% vs -49.20% for ETHD. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TEKX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 156.00% return vs -49.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 0.20% for TEKX.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while TEKX is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.65% for TEKX.
TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор