PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHD с RAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с RAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 24.53% for RAA. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for RAA.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и RAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 11.05%.

ETHD

1 день
11.25%
1 месяц
66.19%
С начала года
63.80%
6 месяцев
72.54%
1 год
-42.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAA

1 день
-0.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и RAA

2026 (YTD)2025
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		63.80%-83.65%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		11.05%12.12%

Correlation

The correlation between ETHD and RAA is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

-0.59

The correlation between ETHD and RAA has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с SOEZETHD с EHYETHD с FETH
Часто сравнивают с RAA:
RAA с CTAPRAA с MFULRAA с RAAXRAA с EAORRAA с EAOARAA с ASETRAA с SAMT

Доходность на риск

ETHD vs. RAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 66
Ранг коэф-та Мартина
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c RAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHDRAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.60

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.57

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.17

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

16.80

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHD vs. RAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа RAA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и RAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHDRAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.60

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.49

-1.84

Просадки

Сравнение просадок ETHD и RAA

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и RAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDRAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-11.80%

-83.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.63%

-5.91%

-77.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.20%

-0.40%

-86.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.01%

-1.41%

-64.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.00%

1.46%

+64.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и RAA

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDRAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

2.92%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.37%

7.44%

+84.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.23%

9.49%

+126.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.19%

12.71%

+129.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.19%

12.71%

+129.48%

Сравнение комиссий ETHD и RAA

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и RAA

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности RAA в 2.10%

ПозицияTTM20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		10.68%156.62%19.15%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.10%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and RAA have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (19.00%) compared to RAA (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs RAA's -11.80%.

On 1-year performance, RAA leads with 24.53% vs -42.18% for ETHD. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.53% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.10% for RAA.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while RAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.85% for RAA.

RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и RAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор