Сравнение ETHD с RAA
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 16.48% for RAA. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 7.39%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -81.59% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.39% | 11.92% |
Correlation
The correlation between ETHD and RAA is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between ETHD and RAA has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. RAA — Ранг доходности на риск
ETHD
RAA
Сравнение ETHD c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.80 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.05 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и RAA
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -11.96% | -83.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -5.91% | -54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -3.68% | -86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -1.58% | -65.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 1.82% | +36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и RAA
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 2.92% | +26.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 8.36% | +85.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 10.32% | +126.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 12.73% | +128.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 12.73% | +128.75% |
Сравнение комиссий ETHD и RAA
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и RAA
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности RAA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and RAA have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to RAA (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, RAA leads with 16.48% vs -10.25% for ETHD. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 16.48% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.14% for RAA.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while RAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор