PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). ETHD is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 85.49% for QLD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.06%.

ETHD

1 день
11.25%
1 месяц
66.19%
С начала года
63.80%
6 месяцев
72.54%
1 год
-42.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и QLD

2026 (YTD)20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		63.80%-72.49%-42.57%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%16.04%

Correlation

The correlation between ETHD and QLD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

-0.51

The correlation between ETHD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с SOEZETHD с EHYETHD с FETH
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

ETHD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.70

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.16

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.42

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.92

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.70

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.60

-0.95

Просадки

Сравнение просадок ETHD и QLD

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-83.13%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.63%

-25.13%

-58.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.20%

-0.53%

-86.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.01%

-18.17%

-47.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.00%

7.20%

+58.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и QLD

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

8.90%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.37%

24.08%

+68.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.23%

31.85%

+104.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.19%

44.74%

+97.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.19%

44.56%

+97.63%

Сравнение комиссий ETHD и QLD

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и QLD

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		10.68%156.62%19.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and QLD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (19.00%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs -42.18% for ETHD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.12% for QLD.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор