Сравнение ETHD с QLD
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). ETHD is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 48.13% for QLD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 25.90%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам ETHD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 15.76% |
Correlation
The correlation between ETHD and QLD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between ETHD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. QLD — Ранг доходности на риск
ETHD
QLD
Сравнение ETHD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.92 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.24 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и QLD
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -83.13% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -25.13% | -35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -11.84% | -77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -18.11% | -48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 7.73% | +30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и QLD
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 14.98% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 30.86% | +63.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 37.22% | +99.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 45.59% | +95.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 44.86% | +96.62% |
Сравнение комиссий ETHD и QLD
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и QLD
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and QLD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -10.25% for ETHD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.13% for QLD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор