Сравнение ETHD с NOBL
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. ETHD is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 14.89% for NOBL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ETHD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ETHD and NOBL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ETHD
NOBL
Сравнение ETHD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.64 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.15 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и NOBL
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -35.43% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -9.11% | -51.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -0.69% | -89.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -3.47% | -63.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 3.60% | +34.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и NOBL
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 4.72% | +24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 8.85% | +85.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 11.82% | +124.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 14.47% | +127.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 16.61% | +124.87% |
Сравнение комиссий ETHD и NOBL
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и NOBL
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and NOBL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 14.89% vs -10.25% for ETHD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 14.89% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.03% for NOBL.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор