Сравнение ETHD с NOBL
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. ETHD is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 10.44% for NOBL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам ETHD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 4.61% | 6.84% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ETHD and NOBL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ETHD
NOBL
Сравнение ETHD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.15 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.98 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.92 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.65 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и NOBL
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -35.43% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -9.11% | -74.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -4.99% | -81.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -3.48% | -62.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 3.51% | +62.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и NOBL
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 2.40% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 8.05% | +82.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 11.37% | +124.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 14.39% | +127.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 16.60% | +125.46% |
Сравнение комиссий ETHD и NOBL
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и NOBL
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности NOBL в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.10% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and NOBL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 10.44% vs -40.70% for ETHD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 10.44% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 2.10% for NOBL.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор