PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. ETHD is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 15.05% for NOBL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 8.38%.

ETHD

1 день
3.15%
1 месяц
57.64%
С начала года
98.16%
6 месяцев
93.66%
1 год
-36.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и NOBL

2026 (YTD)20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		98.16%-72.49%-38.58%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%3.78%

Correlation

The correlation between ETHD and NOBL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с EHYETHD с SOEZETHD с BTRN
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ETHD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 77
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.32

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.99

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.66

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

4.21

-4.77

ETHD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHD и NOBL

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-35.43%

-60.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.01%

-9.11%

-72.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.52%

-1.57%

-82.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.48%

-3.48%

-63.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.02%

3.59%

+60.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и NOBL

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.60%

3.45%

+36.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.56%

8.29%

+84.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.24%

11.52%

+125.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.43%

14.39%

+128.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.43%

16.60%

+125.83%

Сравнение комиссий ETHD и NOBL

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и NOBL

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		8.83%156.62%19.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and NOBL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (39.60%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs NOBL's -35.43%.

On 1-year performance, NOBL leads with 15.05% vs -36.09% for ETHD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 15.05% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 2.09% for NOBL.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор